株価データで遊んでみた3

大体1年分くらいの株価データが手元に転がっているので、これを使って遊んでみました。

前回までと違い、今度は売買アルゴリズムを組んでの仮想取引です。

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さて、過去1年間の仮想取引の全記録を後ろにくっつけておきますが、

単純に平均すると1回の取引での保有期間が9.6日で1.1%のプラスなので、タイミング良く取引ができれば年間で32%のプラスになる計算です（現実的にはありえない非常に胡散臭い理想値）。
これが10年続くと、なんと16倍になります（無茶な仮定の上での“計算上そうなる”というだけの値）。
いま100万円調達できれば、20年後には2億6千万ですよ。働く気がなくなりますね（もはや単なる都合の良い妄想）。

関係ないけど「2億6千万」でgoogle検索したら、「エキゾチック・ジャパン」が出てきた。
それは、2億4千万だ。
なんだろう、この微妙に優秀で使えないあいまい検索は….

重要な補足。
ここでの話は全て、過去1年分のデータに対して行った結果であり、将来も同じ結果になる保証はどこにもありません。
このデータに合わせてアルゴリズムが特化した可能性は十分にあります。
プログラムが間違っているという可能性も、多分無いと思うけど、無いこともない。

購入価格	売却価格	保有日数
1646	2118	2
850	935	1
1247	1328	1
3030	3210	1
13330	14070	1
13950	14700	1
1904	2005	1
10200	10740	1
1698	1783	1
525	630	4
1384	1450	1
1000	1047	1
800	837	1
854	893	1
1283	1400	2
1183	1236	1
1271	1383	2
1011	1100	2
6330	6880	2
785	819	1
578	628	2
983	1023	1
689	717	1
1011	1052	1
3900	4055	1
4800	4985	1
980	1128	4
1802	1870	1
612	635	1
1964	2035	1
585	627	2
544	583	2
991	1026	1
7496	7754	1
2480	2639	2
1031	1130	3
1433	1570	3
3615	3730	1
6190	6580	2
1177	1287	3
2071	2200	2
792	915	5
583	601	1
810	860	2
519	535	1
1010	1041	1
1533	1627	2
4110	4235	1
594	612	1
1850	1906	1
3555	3660	1
2002	2061	1
543	559	1
976	1033	2
555	603	3
1059	1120	2
2791	2950	2
850	898	2
657	712	3
18250	18730	1
22760	23350	1
1518	1675	4
891	937	2
5060	5190	1
2443	2568	2
1691	1734	1
1547	1624	2
1128	1238	4
1485	1521	1
629	705	5
762	780	1
2947	3015	1
3040	3110	1
938	1024	4
1945	1989	1
1240	1296	2
2440	2660	4
3110	3180	1
802	820	1
22500	24000	3
2810	2997	3
744	777	2
918	938	1
2211	2259	1
1033	1100	3
888	907	1
1033	1055	1
682	725	3
1911	1951	1
1101	1147	2
3705	3935	3
725	755	2
895	950	3
1540	1603	2
784	800	1
3506	3790	4
1064	1107	2
1238	1263	1
980	1059	4
1669	1803	4
500	510	1
2106	2190	2
1206	1254	2
580	603	2
2261	2350	2
1622	1685	2
3110	3230	2
1351	1455	4
2918	3030	2
1010	1068	3
942	960	1
1554	1643	3
1747	1780	1
2721	2924	4
755	797	3
4725	4900	2
5403	5902	5
3445	3695	4
2843	3049	4
1769	1833	2
609	620	1
566	596	3
3845	4320	7
540	559	2
1111	1150	2
515	524	1
1923	2056	4
3790	3985	3
949	1014	4
1502	1553	2
531	549	2
1365	1388	1
950	966	1
1995	2028	1
2331	2446	3
550	586	4
1408	1454	2
6780	7000	2
1292	1438	7
528	545	2
4051	4116	1
624	664	4
1045	1095	3
2145	2280	4
572	581	1
1759	1842	3
901	929	2
558	584	3
1071	1154	5
4016	4140	2
1200	1274	4
735	791	5
722	755	3
680	742	6
8580	9100	4
26430	27225	2
734	767	3
5370	5530	2
6410	6790	4
4680	4955	4
961	989	2
7260	7470	2
5404	5716	4
1847	1900	2
528	543	2
2432	2535	3
1778	1853	3
2890	2969	2
3310	3400	2
2655	2691	1
3261	3305	1
1188	1204	1
4700	4950	4
3965	4070	2
665	700	4
1676	1698	1
1378	1450	4
3650	3745	2
721	776	6
790	830	4
1485	1578	5
1465	1520	3
583	612	4
2100	2152	2
2068	2119	2
1278	1325	3
908	930	2
1830	1896	3
2593	2624	1
15845	16595	4
1201	1300	7
1871	1893	1
1193	1235	3
938	960	2
3130	3240	3
1025	1061	3
4545	4810	5
999	1022	2
971	1038	6
567	580	2
3540	3620	2
535	541	1
1635	1725	5
553	559	1
1756	1794	2
28800	29420	2
1459	1537	5
516	527	2
12730	13535	6
2183	2273	4
1050	1093	4
998	1018	2
1176	1211	3
1060	1123	6
1240	1289	4
1869	1905	2
1729	1762	2
2224	2351	6
4220	4300	2
1764	1931	10
531	541	2
532	537	1
2453	2543	4
1334	1346	1
1120	1170	5
4368	4522	4
1189	1209	2
517	530	3
840	896	8
869	905	5
782	865	13
1479	1527	4
810	915	16
2115	2183	4
1661	1701	3
2433	2472	2
17470	17890	3
1447	1470	2
2600	2703	5
1194	1362	18
1451	1519	6
904	911	1
700	754	10
1800	1897	7
1658	1709	4
1750	1817	5
2354	2372	1
2153	2235	5
19405	19700	2
533	541	2
1033	1064	4
668	683	3
1910	2010	7
716	732	3
2791	3040	12
1078	1086	1
6760	6810	1
905	925	3
963	984	3
1068	1099	4
651	684	7
635	699	14
1120	1136	2
4581	4709	4
2151	2181	2
505	533	8
1955	1982	2
944	1020	12
921	964	7
1149	1187	5
3570	3853	12
1616	1700	8
1243	1259	2
501	546	14
4900	5120	7
1241	1312	9
525	535	3
516	529	4
880	940	11
1462	1498	4
624	639	4
1138	1213	11
673	729	14
1788	1830	4
4150	4515	15
1415	1448	4
610	617	2
1570	1579	1
1156	1202	7
999	1016	3
2196	2258	5
4414	4513	4
4234	4400	7
893	903	2
2153	2165	1
1434	1473	5
1671	1698	3
2626	2696	5
1680	1823	16
2510	2550	3
1578	1611	4
1336	1440	15
1267	1313	7
870	879	2
876	885	2
970	1009	8
1713	1747	4
3370	3470	6
6530	6820	9
813	829	4
976	1000	5
521	544	9
8850	8980	3
920	947	6
13520	13850	5
1184	1207	4
927	945	4
1035	1050	3
779	794	4
716	747	9
2244	2287	4
3150	3165	1
3859	4060	11
811	834	6
2253	2306	5
820	870	13
855	871	4
1296	1314	3
2340	2394	5
1878	1930	6
6620	6740	4
582	611	11
1045	1097	11
664	673	3
2183	2350	17
4680	4890	10
2465	2509	4
1196	1228	6
810	828	5
1922	1947	3
519	537	8
1314	1348	6
654	689	13
1643	1670	4
802	825	7
2401	2430	3
1824	1846	3
533	548	7
1270	1330	12
595	602	3
1023	1027	1
3765	3895	9
522	530	4
879	909	9
638	669	13
2877	2930	5
923	933	3
6510	6650	6
2325	2375	6
1205	1278	17
43600	46390	18
4045	4088	3
681	705	10
1754	1809	9
4090	4275	13
1478	1519	8
2141	2185	6
1214	1243	7
954	970	5
1207	1211	1
728	769	17
606	608	1
761	766	2
3860	4095	19
1041	1051	3
4750	4780	2
1184	1236	14
1674	1742	13
515	523	5
905	947	15
1078	1111	10
2230	2250	3
4795	4980	13
2218	2277	9
3815	3860	4
4350	4425	6
5240	5330	6
1930	1941	2
4575	4640	5
768	792	11
4490	4705	17
4658	4735	6
26795	27750	13
1405	1455	13
638	650	7
1367	1378	3
1057	1108	18
2920	3035	15
882	909	12
537	556	14
1491	1532	11
1918	1974	12
1300	1344	14
634	663	19
614	642	19
1376	1389	4
3663	3844	21
1630	1691	16
1123	1144	8
1430	1450	6
2007	2090	18
1519	1570	15
2925	2951	4
725	741	10
2366	2386	4
2999	3055	9
793	816	14
2018	2072	13
1991	1995	1
504	507	3
592	620	24
1302	1350	19
559	579	19
2059	2090	8
18510	19190	20
1500	1544	16
1660	1666	2
992	1008	9
1502	1537	14
1878	1903	8
1833	1860	9
530	540	12
1705	1729	9
4210	4320	17
1100	1130	18
1090	1108	11
1820	1868	18
686	690	4
1724	1739	6
586	601	18
3130	3165	8
1080	1083	2
1815	1820	2
2750	2810	16
688	703	17
2874	2885	3
2407	2465	19
6400	6470	9
1193	1206	9
836	837	1
19125	19230	5
1115	1126	9
16600	16900	17
707	710	4
5700	5706	1
7550	7640	12
1841	1875	19
4625	4700	17
674	680	10
1129	1132	3
2209	2244	18
2521	2543	10
6570	6620	9
1100	1110	11
4075	4105	9
774	782	15
1054	1059	7
3800	3815	6
4455	4495	14
1094	1105	16
675	680	12
553	558	15
4195	4200	2
1837	1838	1
970	971	2
1361	1363	3
1160	1168	15
3990	4002	7
5640	5690	26
2465	2477	15
1737	1743	11
2388	2399	15
2444	2450	8
659	660	5
825	829	17
1087	1091	13
3915	3930	15
2244	2255	22
2115	2117	6
909	910	21
1615	1615	1
1137	1137	16
4062	4062	7
6900	6900	20
558	558	1
533	533	1
900	900	1
6800	6800	1
1787	1787	3
1000	999	19
3188	3184	19
1430	1429	10
1943	1940	18
2450	2448	6
1067	1065	12
5398	5390	9
527	526	11
820	813	37
1050	1047	11
1412	1406	15
9810	9770	14
1708	1700	15
3575	3555	17
1495	1483	24
1442	1441	2
865	862	10
1310	1302	16
1198	1180	36
1017	1007	22
1316	1300	25
1189	1178	16
722	708	31
1204	1190	17
778	762	24
2900	2850	20
563	562	2
1250	1225	22
1161	1140	19
2894	2803	33
1049	1045	4
1202	1181	18
1028	1027	1
598	584	24
585	566	33
583	570	22
777	765	15
1482	1468	9
5220	5110	20
20940	20345	26
1032	998	30
2781	2750	10
686	682	5
594	580	19
1035	1026	7
4652	4646	1
1870	1853	7
1400	1361	21
640	616	28
2126	2106	7
1070	987	55
3567	3450	23
956	920	26
750	701	45
6750	6720	3
1291	1187	52
681	664	16
2485	2410	19
3970	3850	19
1217	1172	23
2680	2635	10
1748	1679	23
1419	1375	18
605	586	18
533	518	16
1491	1397	35
1528	1450	28
899	894	3
1776	1700	23
1046	1044	1
541	490	49
2070	1921	37
1640	1556	26
723	674	34
699	678	15
659	655	3
933	877	29
813	748	38
1167	1130	15
4120	3900	25
1290	1229	22
1388	1385	1
2480	2387	17
3500	3305	25
2563	2334	40
10605	10050	23
2865	2533	50
1335	1177	51
4973	4718	22
2402	2301	18
1462	1339	36
990	941	21
515	499	13
1893	1769	27
4101	3816	28
4595	4260	29
860	790	32
1220	1165	17
1573	1552	5
1960	1902	11
1457	1355	26
1266	1259	2
2013	1752	46
649	582	36
2805	2507	37
6560	6001	29
1145	990	46
1379	1235	35
900	830	26
1976	1881	16
493	420	49
1022	960	20
2850	2824	3
1286	1250	9
1200	1125	20
518	513	3
1600	1470	25
1788	1657	22
900	749	50
1487	1477	2
5761	4903	44
1286	1076	48
1130	1016	29
3000	2916	8
1447	1215	45
1399	1169	46
1515	1504	2
1178	1070	25
535	533	1
1796	1482	46
618	575	18
1937	1922	2
2201	1780	49
790	630	51
1244	971	55
2129	2103	3
3730	3330	26
3300	2956	25
1680	1325	50
620	480	53
828	731	27
910	906	1
1860	1577	34
826	707	30
1040	1035	1
2056	2046	1
618	513	33
1388	1084	41
874	869	1
804	598	44
598	591	2
1610	1064	56
2269	2241	2
2090	2077	1
719	537	40
1865	1152	59
914	908	1
908	896	2
2830	2792	2
2182	1752	27
826	578	40
626	428	41
1995	1948	3
3256	3200	2
1120	1110	1
1870	1450	25
1034	1023	1
1600	1580	1
5062	4996	1
1205	1188	1
968	953	1
709	698	1
2646	2600	1
1310	1284	1
1823	1782	1
698	677	1
867	836	1

今回使ったアルゴリズムは非公開ですが、
上の結果から「何をいつ買った」かはある程度特定出来ると思いますし、
それが特定できればアルゴリズムの骨子も多分想像付きます。
暇な人は、やってみたらいいです。

非公開の理由ですか？
20年後の2億6千万のためです。100万円持ってないけど。
え？「100万円融資する」ですか？
全額溶かした事にして「ぬ」と「ね」の区別が付かなそうな顔をしながら着服しますけど、それで良ければ…。 「20年待て」とか言い続けていれば、そのうち時効が成立するんじゃないかな、知らんけど。
（「将来には通用しない」って言っているのに、実際に試して損をしたら「補償しろ」って言ってくる人、絶対に居るじゃないですか）

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ところで、実際のアルゴリズム取引ってどうなんでしょうかね。 1秒間に何十回とか一般人には無理な話です。
なので、↑では「手動で再現可能な事」という縛りでやってます。

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